Gestion de Riesgos

Descripción

Con el servicio Infobolsa de Gestión de Riesgos (IGR) podrá gestionar sus inversiones teniendo controlados los riesgos. De este modo evitará errores y en consecuencia optimizará los resultados.

Especialmente diseñada para ESIs, Gestores de Patrimonios, Asesores de Inversiones e Inversores particulares que deseen disponer de un control de riesgo avanzado, con una cobertura global de productos, y todo ello conforme a la normativa MiFID.

La información desagregada que se recibe desde las entidades financieras solamente incorpora las operaciones realizadas y su valoración. De esta forma, no es posible conocer la rentabilidad global de sus inversiones y, lo que es más importante, el éxito de la gestión realizada.

Conozca, no sólo la valoración, sino además la exposición al mercado y el riesgo asumido en su inversión.

Todo ello sin necesidad de complejas instalaciones de programas y accesible desde cualquier ordenador con acceso a Internet.

Beneficios

Completo conjunto de medidas de riesgo. El servicio Infobolsa Gestión de Riesgos soporta un amplio espectro de herramientas y medidas de gestión del riesgo para proporcionar un completa visión del mismo tanto a nivel de cartera como de activo individual.

Modelización del riesgo de carteras con  múltiplos tipos de activos. Analizamos los factores de riesgo individuales de acciones, renta fija, futuros, fondos de inversión, etfs, opciones, deuda pública en un solo sistema que además captura y contiene las complejas correlaciones entre mercados, tipos de activos sin perder el detalle local del mercado. Conseguirá información detallada de su estructura de carteras y comprenderá las fuentes de riesgo de la misma a través de un modelo de análisis detallado de factores.

Presentación de los retornos no lineales de los activos. La utilización de escenarios predefinidos en el sistema le permite simular los casos de peor pérdida esperada para una cartera y los activos individuales que la componen. Realice pruebas de stress para evaluar las perdidas y ganancias de su cartera y activos en virtud de las perturbaciones del mercado.

Soporte interactivo a la toma de decisiones. Obtenga información de asignación de activos y rebalanceo de carteras mediante la simulación de operaciones y el impacto de las mismas en sus carteras. Conozca los riesgos exante.

Calculo de las medidas tradicionales del riesgo. Clasifique y agrupe sus carteras usando los datos analíticos estándar de renta fija y variable para calcular las métricas de riesgo tradicional.

Enfóquese en el análisis y no en los datos. No necesita descargar datos ni tratarlos. El sistema cubre las principales acciones españolas, europeas y ameritas, derivados Meff, futuros principales de Eurex, así como ETFs y fondos españoles de forma automática. Realizándose un mantenimiento de los datos, las series y de los hechos relevantes asociados a los mismos de forma transparente.

Conozca en todo momento su riesgo. Calcule sus riesgos, valoraciones y rendimientos casi en tiempo real, cuando se necesita. Obtenga la información relevante no solamente al cierre de la sesión.

Características

Flexibilidad. La estructura de árbol de la herramienta le guía por el proceso global del control del riesgo. Introduzca sus carteras, defina sus benchmarks, calcule y analice sus rendimientos y la calidad de su gestión, genere sus informes y por último simule el comportamiento de sus carteras en diferentes escenarios y con diferentes.

Performance. Defina sus propios benchmarks para compararlos con sus carteras y analizar la calidad de la gestión. Calcule la rentabilidad, volatilidad y ratio sharpe tanto de la cartera como del benchmark, midiendo la calidad de la gestión con el tracking error y el ratio de información.

Desglose y analice sus inversiones. Conozca la verdadera exposición de sus carteras en base a los activos que las componen.  Por país, por divisa, por sector, por tipo de activo, sabiendo en todo momento que activos son los que mas riesgo le añaden.

Var. Calcule para cualquier sigma y horizonte temporal el valor en riesgo de su cartera. Desagregando dicho riesgo por activo y conociendo de forma cuantitativa el VaR Incremental de los subyacentes de la cartera aplicando para el calculo global correlaciones entre los mismos.

Stress Testing. Acceda a escenarios históricos predefinidos en la herramienta para testar el comportamiento de carteras y activos bajo condiciones anormales de mercado. Aplique los cracks de los mercados de un modo correlacionado a sus carteras para obtener y capturar los retornos no lineales de carteras y activos bajo condiciones de alta volatilidad.

Optimización dinámica de carteras. Con la herramienta de simulación de operaciones podrá optimizar y rebalancear los activos que componen su cartera ajustando la composición de la misma a los límites de riesgo definidos por usted.

Informes

En cualquier momento la herramienta le permitirá generar un informe con toda la información de evolución, rendimientos, riesgos y composición de su cartera en el instante actual.

Información Global: En este informe dispondrá de la valoración global de su cartera, con datos adicionales de evolución frente al benchmark, información de niveles de exposición y riesgo (VaR total y desagregado), distribución de activos por sectores, países, divisas, tipos de activo.

Elementos de presentación: Todo esto combinando información estadística, con diferentes tipos de gráficas adecuadas a los distintos tipos de información.

Formato estándar: Los informes se obtendrán en formato PDF (Portable Document File) por lo que podrán ser almacenados para su posterior consulta, análisis comparativo e impresión.

Más informes: Las cuotas mensuales de suscripción al servicio incluyen la obtención de 1 informe mensual por cartera. Sin embargo, en caso de ser necesarios informes adicionales Ud. podrá adquirirlos ya sea de forma puntual, o mediante la adquisición de bonos.

Cualquier usuario, sea o no cliente de servicios Infobolsa, podrá disfrutar de toda la funcionalidad de esta nueva herramienta de Gestión de Riesgos. Clientes de Servicios de Terminales Si Ud. es cliente de cualquier servicio de terminales Infobolsa podrá disponer de la nueva herramienta de Gestión de Riesgos incorporada en su terminal como un nuevo canal opcional. Funcionalidad Módulo Avanzado Gestión Básica de Carteras Gestión movimientos   Gestión de efectivo   Valoración On-Line   A fecha pasada   Todas las carteras   Dublicar cartera   Configuración cartera   Análisis Estructural Composición   Top ten   Análisis de Rendimineto Evolución gráfica   ratios y rentabilidades   Análisis de Riesgo Cálculo de Var   Cálculo de Var desagregado   Cálculo de Var incremental   Análisis Comportamiento ¿Qué pasa si? (Escenarios)   Simulación     Gestión Benchmarks     Informes Informe básico A petición Informe avanzado A petición Nuevos Clientes Si, por el contario, no es Ud. cliente de servicios Infobolsa, le ofrecemos un nuevo portal de Gestión de Riesgos, con la máxima funcionalidad del servicio a su disposición

Especificaciones técnicas

La infraestructura tecnológica de la herramienta IGR se ha construido bajo estrictos requerimiento de seguridad y fiabilidad.

Facilidad de Acceso.  Se puede acceder a la herramienta IGR desde cualquier ordenador con acceso a Internet utilizando Internet Explorer 7 o Firefox. Reduzca en costes operativos, cambios tecnológicos y requerimientos de soporte.

Automatización en la gestión de datos. La carga y gestión de datos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema se realiza de forma automática utilizando la infraestructura de Infobolsa. No es necesario gastar tiempo ni recursos en actualización de los datos dentro del sistema.

Disponibilidad. La herramienta IGR esta siempre activa y disponible. La arquitectura balanceada esta diseñada para tener una alta disponibilidad. Los sistemas redundantes ayudan a prevenir interrupciones en el servicio y a optimizar el rendimiento general del sistema.